Conceptos básicos de estadística

• Media y esperanza
• Varianza y desviación típica
• Covarianza
• Coeficiente de Correlación
• Recta de regresión

Riesgo y marco de rendimiento

• Rendimiento de un activo
• Rendimiento de una cartera
• Volatilidad de un activo
• Riesgo de una cartera de valores
• El concepto de diversificación
• Supuesto de hipótesis de normalidad

Mercados de capital eficientes

• El concepto de eficiencia en los mercados de capitales
• Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados
• Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías

Teoría de Carteras

• Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras
• Selección de la cartera óptima
• Modelo de mercado de Sharpe
• Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
• Otros modelos teóricos: Graham y Dodd

Proceso de Asignación de activos

• Definición
• Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation
• Diferentes tipos de Asignación de Activos

Medición y Atribución de resultados

• Medidas del Rentabilidad
• Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
• Comparación con un índice de referencia: Benchmark
• Aplicación al análisis y selección de fondos
• Atribución de resultados: Proceso y cálculos

Información del rendimiento a los clientes

• Atribución de resultados a corto y largo plazo
• Normas internacionales de presentación de resultados